Οικονομετρία Ι

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει στους σπουδαστές το πολλαπλό γραμμικό οικονομετρικό υπόδειγμα με τις κλασικές υποθέσεις του και τους εκτιμητές του, καθώς και οικονομετρικά συστήματα γραμμικών εξισώσεων. Προτείνει εκτιμητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα παραβίασης των κλασσικών υποθέσεων και παρουσιάζει εκτιμητές τόσο για το γραμμικό υπόδειγμα όσο και για συστήματα γραμμικών εξισώσεων. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος του μαθήματος παρουσιάζει με τη βοήθεια γραμμικής το πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα και τις ιδιότητες του, τον εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων (OLS) και μέγιστης πιθανοφάνειας (ML) με τι ιδιότητες τους, από κοινού ελέγχους υποθέσεων καθώς και προβλέψεις με βάση το υπόδειγμα αυτό. Στη συνέχεια (δεύτερο μέρος), παρουσιάζει αναλυτικά τον γενικευμένο εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων (GLS) για την επίλυση των προβλημάτων (παραβιάσεις υποθέσεων) ετεροσκεδαστικότητας και αυτοσυσχέτισης, καθώς και διαγνωστικούς ελέγχους για τα προβλήματα αυτά. Στο τρίτο μέρος του μαθήματος, παρουσιάζει την απλή μέθοδο εκτίμησης ροπών (ΜΜ) και τον εκτιμητή βοηθητικών μεταβολών (ΙV) για την επίλυση του προβλήματος ενδογένειας των ανεξάρτητων μεταβλητών του γραμμικού υποδείγματος. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα οικονομετρικά συστήματα εξισώσεων και προτείνονται μέθοδοι ταυτοποίησης και εκτίμησης των συντελεστών τους.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Μαθηματικά Οικονομολόγους ΙΙ, Στατιστική ΙΙ

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Οικονομετρία, Τζαβαλής Ηλίας Λεπτομέρειες

Eνναλλακτικό σύγγραμμα: Οικονομετρία, Αρχές και Εφαρμογές, Damodar N. Gujarati & Dawn C. Porter Λεπτομέρειες